📊Архитектура портфеля

Наша сила — не в отдельном алгоритме, а в сложной многоуровневой системе распределения капитала и управления рисками.

Иерархическое построение портфеля

Мы используем трехуровневую модель распределения капитала:

• Уровень 1: Распределение капитала между отдельными торговыми алгоритмами.

• Уровень 2: Распределение между пулами стратегий, основанных на одной математической модели.

• Уровень 3: Распределение между различными торгуемыми инструментами (например, фьючерсами на BTC, ETH).

Капитал динамически перераспределяется в сторону более эффективных стратегий с частотой ребалансировки от еженедельной до ежеквартальной.

Сила ансамблирования

Наш итоговый торговый портфель — это «ансамбль» из более чем 1000 слабых, но практически некоррелированных (≈1%) алгоритмов. Такая диверсификация позволяет получать высокий общий коэффициент Шарпа (риск-скорректированную доходность) даже если каждый отдельный алгоритм дает скромный результат. Этот подход аналогичен методам ensemble learning в машинном обучении.

Капитал автоматически перераспределяется в пользу стратегий, показывающих лучшие результаты, с частотой от одной недели до трех месяцев.