# Разработка и валидация алгоритмов

Создание надежного торгового алгоритма — это многоэтапный, научно обоснованный процесс, призванный избежать «переобучения» и обеспечить применимость в реальных условиях.

### Процесс разработки

1. **Исследование и гипотеза:** Ученые формулируют математические модели и сигнальные функции на основе выявленных рыночных поведений (например, устойчивость тренда или возврат к среднему).
2. **Оптимизация на обучающих данных (In-Sample):** Модели калибруются на исторических данных с использованием таких методов, как **Метод Монте-Карло** и **Метод координатного спуска**, с оптимизацией по таким показателям, как коэффициент Шарпа.
3. **Валидация на тестовых данных (Out-of-Sample) и Walk-Forward тестирование:** Критический этап. Модели тестируются на полностью неизвестных временных периодах. **Walk-forward тестирование** на протяжении нескольких лет гарантирует, что они адаптируются к меняющимся рынкам и не являются просто артефактами прошлых данных.
4. **Запуск в реальной торговле:** Только модели, прошедшие валидацию, поступают в реальную торговлю с минимальным начальным капиталом и постоянно контролируются на соответствие ожиданиям.

### Защита от «переобучения»

Мы используем надежную систему валидации, чтобы убедиться, что наши стратегии обладают **«способностью к обобщению» (generalization ability)**. Строго разделяя данные, используемые для обучения модели (in-sample), и данные для тестирования (out-of-sample), мы контролируем «шум» в исторических данных и создаем системы, рассчитанные на будущие результаты, а не только на прошлые.

> ***Важно:** Мы понимаем, что даже самая строгая статистическая проверка прошлых данных не гарантирует будущей прибыли. Поэтому мы никогда не прекращаем мониторинг и контроль.*
