# Архитектура портфеля

Наша сила — не в отдельном алгоритме, а в сложной многоуровневой системе распределения капитала и управления рисками.

### Иерархическое построение портфеля

Мы используем **трехуровневую модель распределения капитала**:

* **Уровень 1:** Распределение капитала между отдельными торговыми алгоритмами.
* **Уровень 2:** Распределение между пулами стратегий, основанных на одной математической модели.
* **Уровень 3:** Распределение между различными торгуемыми инструментами (например, фьючерсами на BTC, ETH).

Капитал динамически перераспределяется в сторону более эффективных стратегий с частотой ребалансировки от еженедельной до ежеквартальной.

### Сила ансамблирования

Наш итоговый торговый портфель — это **«ансамбль» из более чем 1000 слабых, но практически некоррелированных (≈1%) алгоритмов**. Такая диверсификация позволяет получать высокий общий коэффициент Шарпа (риск-скорректированную доходность) даже если каждый отдельный алгоритм дает скромный результат. Этот подход аналогичен методам **ensemble learning** в машинном обучении.

Капитал автоматически перераспределяется в пользу стратегий, показывающих лучшие результаты, с частотой от одной недели до трех месяцев.
